图书介绍

衍生金融工具定价【2025|PDF下载-Epub版本|mobi电子书|kindle百度云盘下载】

赵胜民主编著
出版社：北京：中国财政经济出版社
ISBN：9787509509425
出版时间：2008
标注页数：252页
文件大小：28MB
文件页数：262页
主题词：金融学：数理经济学－高等学校－教材

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图书目录

第一章无套利定价原理1

第一节市场无套利的等价条件1

第二节状态价格与风险中性概率测度5

第三节复制定价技术7

第四节市场完备性8

第五节二叉树模型和三叉树模型9

第二章二叉树期权定价模型15

第一节二叉树模型定价原理15

第二节二叉树的构造20

第三节 Black-Scholes定价公式24

第四节 Black-Scholes公式分析27

第五节数值计算问题34

第三章二叉树模型的改进40

第一节利率期限结构40

第二节时变波动率情形的二叉树模型44

第三节标的资产支付红利情况48

第四节美式期权52

第五节数值计算问题59

第四章 Black-Scholes期权定价模型63

第一节股票价格的演化模型63

第二节 Black-Scholes期权定价模67

第三节 Black-Scholes期权定价公式分析72

第四节 Black-Scholes期权定价模型的推广76

第五节数值计算问题82

第五章数值方法88

第一节蒙特卡罗模拟定价基本原理88

第二节高效的蒙特卡洛定价方法95

第三节有限差分方法98

第六章新型期权Ⅰ109

第一节两值期权109

第二节复合期权115

第三节多维Black-Scholes定价公式118

第四节双币种期权122

第五节一篮子期权124

第六节彩虹期权126

第七节数值计算方法130

第七章新型期权Ⅱ138

第一节障碍期权138

第二节两值障碍期权148

第三节亚式期权152

第四节回望期权162

第五节数值计算方法167

第八章利率衍生证券175

第一节连续利率期限结构175

第二节利率衍生品定价的原理178

第三节远期价格与期货价格187

第四节利率衍生产品定价的Black模型191

第五节数值计算方法195

第九章利率模型205

第一节单因素利率模型205

第二节多因素模型222

第三节 Health-Jarrow-Morton模型226

第四节数值计算方法234

主要参考文献252