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第1章 导论1

第1节 研究背景与研究意义1

第2节 研究内容、研究框架及主要研究方法5

第2章 相关理论综述8

第1节 逆周期监管的理论研究现状及最新进展8

第2节 银行业逆周期监管的理论综述12

第3节 证券行业逆周期监管的理论综述17

第4节 保险行业逆周期监管的理论综述24

第5节 基金行业逆周期监管的理论综述29

第3章 银行业顺周期性研究33

第1节 资本监管方面的顺周期性33

第2节 资本监管顺周期性的实证研究39

第3节 贷款损失准备与银行顺周期性52

第4节 贷款损失准备顺周期性实证研究55

第4章 证券行业顺周期性研究62

第1节 理论模型推导及变量、数据分析63

第2节 实证检验与结果分析67

第5章 保险行业顺周期性研究71

第1节 数据来源与变量选择71

第2节 实证模型73

第3节 结论77

第6章 基金行业顺周期性研究78

第1节 模型与方法78

第2节 实证分析79

第3节 结论83

第7章 银行及证券行业预警机制研究84

第1节MS-VAR模型84

第2节 预警指标选取及实证研究86

第3节 金融风险预警体系构建92

第4节 金融风险预警模型检验98

第8章 保险及基金行业预警机制研究100

第1节 指标选取与方法100

第2节 保险行业系统性风险预警102

第3节 基金行业系统性风险预警105

第9章 银行业逆周期调节机制研究110

第1节History-Based Stressed PD模型介绍110

第2节 数据的选取112

第3节 压力因子确定及情景假设115

第4节 样本银行压力测试116

第5节 基于IRB方法的压力测试118

第6节 两种模型的结果比较119

第10章 证券行业逆周期调节机制研究121

第1节 缓释乘数模型选取121

第2节 缓释乘数的计算122

第3节 缓释效果检验128

第11章 保险行业逆周期监管体系研究130

第1节 国外保险公司监管体系介绍131

第2节 国内监管体系介绍132

第3节 偿付能力监管发展方向134

第4节 我国目前保险公司监管体系存在问题135

第5节 完善我国保险公司监管体系的建议139

第12章 基金公司逆周期监管体系研究141

第1节 基金监管背景141

第2节 基金风险分析143

第3节 国外基金监管体系分析145

第4节 国外基金监管的主要内容146

第5节 我国基金监管现状150

第6节 我国基金行业监管体系存在的问题及完善建议152

第13章 中国金融机构风险处置——基于中美的比较155

第1节 金融风险的负外部性与中美金融机构风险处置比较155

第2节 中美金融机构风险处置比较案例分析163

附录1证券公司净资本比率顺周期性模型数据176

附录2 RMSD计算程序180

参考文献181