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1 绪论1

1.1 选题背景和研究意义1

1.1.1 选题背景1

1.1.2 理论意义2

1.1.3 现实意义3

1.2 国内外文献综述3

1.2.1 巴塞尔Ⅲ中审慎监管框架构建研究4

1.2.2 有关资本补充途径与资本监管的文献研究5

1.2.3 关于逆周期资本监管问题的研究6

1.2.4 资本充足率监管研究8

1.2.5 杠杆率监管研究10

1.3 本书的研究内容、研究方法及技术路线11

1.3.1 本书的研究内容11

1.3.2 本书的研究方法及技术路线13

1.4 本书的创新点15

1.5 本书的基本框架15

2 商业银行资本监管理论剖析17

2.1 经济学中的管制理论17

2.1.1 社会利益论17

2.1.2 利益集团论20

2.1.3 管制成本论23

2.2 银行监管及资本监管的经济学理论支撑24

2.2.1 银行监管必要性的经济学论证25

2.2.2 资本监管应对信息不对称28

2.2.3 资本监管与委托代理29

2.2.4 资本监管解决内部控制的道德风险29

2.3 资本监管的基本原理30

2.3.1 资本的功能30

2.3.2 资本监管的重要性32

2.4 传统资本监管内容33

2.4.1 最低资本数量要求34

2.4.2 资本结构监管34

2.4.3 资本来源监管35

2.4.4 资本充足率监管35

2.4.5 传统资本监管存在的问题35

2.5 资本监管原则37

2.5.1 风险规避监管原则37

2.5.2 差异化监管原则37

2.5.3 保障资本质量监管原则38

2.5.4 内外部约束监管原则39

2.6 小结39

3 商业银行监管框架演进历程40

3.1 巴塞尔协议的雏形：巴塞尔Ⅰ40

3.1.1 巴塞尔Ⅰ的形成脉络40

3.1.2 巴塞尔Ⅰ的主要贡献45

3.1.3 巴塞尔Ⅰ的缺陷46

3.2 巴塞尔协议的完善：巴塞尔Ⅱ47

3.2.1 对巴塞尔Ⅰ的延续48

3.2.2 巴塞尔Ⅱ的主要内容及相应变化48

3.2.3 巴塞尔Ⅱ的缺陷50

3.3 巴塞尔协议的递推：巴塞尔Ⅲ53

3.3.1 监管理念的转变53

3.3.2 巴塞尔Ⅲ的主要内容：宏微观审慎监管相结合54

3.3.3 巴塞尔Ⅲ与巴塞尔Ⅱ的比较56

3.4 小结57

4 巴塞尔Ⅲ框架下的资本监管体系与要求58

4.1 对资本监管的重新定义58

4.1.1 巴塞尔Ⅰ的资本监管：资本充足率58

4.1.2 巴塞尔Ⅱ的资本监管范围界定61

4.1.3 巴塞尔Ⅲ的资本监管体系62

4.2 宏微观相结合的审慎监管框架体系63

4.2.1 微观审慎监管框架63

4.2.2 宏观审慎监管框架63

4.2.3 二者的区别与联系65

4.3 微观审慎监管框架对资本监管的要求66

4.3.1 资本充足率监管指标67

4.3.2 杠杆率监管指标68

4.3.3 二者的区别与联系68

4.4 宏观审慎监管框架对资本监管的要求69

4.4.1 微观审慎监管对顺周期的无效性69

4.4.2 留存超额资本70

4.4.3 逆周期超额资本71

4.4.4 系统重要性银行附加资本71

4.5 我国资本监管的跟进74

4.5.1 2004年《商业银行资本充足率管理办法》74

4.5.2 2012年后对巴塞尔Ⅲ的跟进75

4.6 小结80

5 商业银行资本结构与银行成长性研究81

5.1 商业银行资本结构81

5.2 我国商业银行成长特征分析83

5.2.1 营业网点数量增长83

5.2.2 资产规模的增长85

5.2.3 资产质量的提升87

5.2.4 资本经营效率的增长88

5.3 资本结构与商业银行成长性的互动关系89

5.4 资本结构与商业银行成长性实证检验90

5.4.1 研究方法90

5.4.2 样本选择与变量选择91

5.4.3 模型构建92

5.4.4 实证分析94

5.5 启示100

5.5.1 合理进行市值管理100

5.5.2 择优选择战略伙伴101

5.5.3 谨慎进行金融创新102

5.6 小结103

6 商业银行资本补充新机制：或有资本105

6.1 我国商业银行资本补充现状分析105

6.1.1 核心资本补充方式106

6.1.2 附属资本补充方式107

6.1.3 存在的问题108

6.2 或有资本的内涵与研究进展111

6.2.1 或有资本的内涵111

6.2.2 或有资本的研究动态112

6.3 或有资本的运作机理与基本特征113

6.3.1 或有资本的运作机理解析113

6.3.2 或有资本的基本特征114

6.4 或有资本的触发事件117

6.4.1 触发变量的选择117

6.4.2 触发条件的确定方式120

6.5 或有资本应用的国际案例123

6.6 我国银行业引入或有资本的初步建议125

6.7 小结127

7 商业银行逆周期资本监管机制构建128

7.1 构建逆周期资本监管机制的重要意义128

7.1.1 金融业顺周期性形成机理分析128

7.1.2 信贷过快增长带来的系统性风险积聚130

7.1.3 原有资本监管体系的顺周期性131

7.1.4 贷款损失准备制度的顺周期性134

7.2 我国商业银行资本监管的周期性实证分析135

7.2.1 研究动态135

7.2.2 商业银行资本缓中的决定因素137

7.2.3 模型构建140

7.2.4 实证结果及解析145

7.2.5 启示149

7.3 逆周期资本监管的基本思路150

7.3.1 巴塞尔Ⅲ的逆周期超额资本150

7.3.2 我国银行业的实证支持152

7.3.3 实证结果解析153

7.4 构建多元化的逆周期资本缓冲机制155

7.4.1 缓解最低资本要求的顺周期性155

7.4.2 构建前瞻性的损失准备金计提制度157

7.4.3 宏观经济政策相配合158

7.5 小结159

8 商业银行资本监管双重指标体系构建160

8.1 资本充足率监管现状分析160

8.1.1 主要国家的资本充足率监管161

8.1.2 我国资本充足率监管制度演变：早期的软约束162

8.1.3 我国资本充足率监管制度演变：当前的硬约束163

8.2 资本充足率监管指标产生的新问题及挑战166

8.2.1 资本充足率的顺周期性效应166

8.2.2 资本充足率产生的监管资本套利166

8.2.3 评判标准单一化、机械化167

8.2.4 资本充足率计算公式过于复杂168

8.3 引入杠杆率监管指标的重要意义及现状分析168

8.3.1 杠杆率的传统定义169

8.3.2 杠杆率监管的必要性分析169

8.3.3 世界主要国家的杠杆率监管实践171

8.3.4 我国的具体情况173

8.4 杠杆率与资本充足率双重监管体系的构建176

8.4.1 巴塞尔Ⅲ的杠杆率计算方法177

8.4.2 杠杆率监管的劣势所在178

8.4.3 双重监管指标增强了资本监管有效性179

8.5 小结180

9 研究结论与展望181

9.1 研究结论181

9.2 展望182

参考文献184

后记198