图书介绍

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经济分析中的时间序列模型
  • 赵国庆著 著
  • 出版社： 天津：南开大学出版社
  • ISBN：9787310039067
  • 出版时间：2012
  • 标注页数：176页
  • 文件大小：10MB
  • 文件页数：186页
  • 主题词：经济分析－时间序列分析－经济模型

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图书目录

第一章 平稳时间序列及性质1

1.1 经济时间序列的基本概念1

1.2 AR（Autoregressive）模型及性质2

1.3 偏自相关（partial autocorrelation）函数6

1.4 MA（Moving Average）模型及性质8

1.5 ARMA（Autoregressive Moving Average）模型及性质11

1.6 AR（p）模型的估计13

1.7 MA（q）与ARMA模型的估计15

1.8 平稳时间序列的建模过程17

参考文献23

第二章 单位根与协整分析24

2.1 单位根与伪回归24

2.2 AR模型的单位根检验25

2.3 MA模型的单位根检验26

2.4 ARIMA模型的单位根检验29

2.5 向量自回归与误差修正模型31

2.6 时间趋势与协整关系32

2.7 协整关系的实证研究34

本章附录35

参考文献39

第三章 时间序列的因果性检验41

3.1 平稳时间序列的Granger因果性检验41

3.2 协整关系与Granger因果性43

3.3 非平稳时间序列的Granger因果性检验44

3.4 蒙特卡洛模拟结果50

3.5 Granger因果性检验的一些新发展51

本章附录55

参考文献59

第四章 通货膨胀预期与Granger因果性61

4.1 Granger因果性与粮价及通货膨胀之关系61

4.2 模型的设定与检验63

4.3 向量误差修正模型的估计65

本章附录68

参考文献74

第五章 货币供给与收入间因果性的单位根分析76

5.1 ARMA模型的设定76

5.2 ARMA模型的单位根检验78

5.3 货币供给与收入间的因果性检验81

5.4 存在滞后阶数与结构变化时的因果性研究84

5.5 Sims检验与Sims滤波87

本章附录91

参考文献98

第六章 货币需求函数与弱外生性检验100

6.1 非平稳性分析100

6.2 长期关系的估算107

6.3 弱外生性112

6.4 货币需求函数的估计114

本章附录116

参考文献117

第七章 货币长期中性与单位根检验119

7.1 Fisher与Seater的货币长期中性检验119

7.2 中国货币长期中性研究120

7.3 日本货币长期中性研究124

本章附录128

参考文献131

第八章 面板数据分析133

8.1 面板数据模型133

8.2 动态面板数据模型138

8.3 基于动态面板模型的实证分析142

本章附录151

参考文献152

附录154

A．EViews软件使用手册154

B．统计表169

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