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第1章 金融资产收益波动率的计算1

1.1 静态波动率的计算1

1.1.1 实验目的1

1.1.2 基本原理1

1.1.3 实验数据与内容2

1.1.4 操作步骤与结果2

1.2 动态波动率的计算3

1.2.1 实验目的3

1.2.2 基本原理3

1.2.3 实验数据与内容4

1.2.4 操作步骤与结果5

1.3 隐含波动率的计算12

1.3.1 实验目的12

1.3.2 基本原理12

1.3.3 实验数据与内容13

1.3.4 操作步骤与结果13

第2章 损失分布的拟合与模拟估计16

2.1 损失分布拟合的Excel图形判断与K-S检验16

2.1.1 实验目的16

2.1.2 基本原理16

2.1.3 实验数据及内容18

2.1.4 操作步骤及结果19

附件2.1 Excel中的描述统计函数23

附件2.2 Excel中的概率分布计算函数24

2.2 损失分布拟合的Excel卡方检验25

2.2.1 实验目的25

2.2.2 基本原理25

2.2.3 实验数据与内容26

2.2.4 操作步骤及结果26

2.3 损失分布拟合的SPSS卡方检验与K-S检验28

2.3.1 实验目的28

2.3.2 基本原理28

2.3.3 实验数据及内容29

2.3.4 操作步骤及结果29

2.3.5 结果分析44

2.4 损失分布的随机模拟44

2.4.1 实验目的44

2.4.2 基本原理44

2.4.3 实验数据及内容47

2.4.4 操作步骤与结果47

2.5 损失分布的贝叶斯估计51

2.5.1 实验目的51

2.5.2 基本原理51

2.5.3 实验数据及内容52

2.5.4 操作步骤与结果52

第3章 损失估计54

3.1 损失次数频率的二项分布估计54

3.1.1 实验目的54

3.1.2 基本原理54

3.1.3 实验数据及内容54

3.1.4 操作步骤及结果55

3.2 损失金额频率的正态估计56

3.2.1 实验目的56

3.2.2 基本原理56

3.2.3 实验数据及内容56

3.2.4 操作步骤及结果56

3.3 总损失频率的分析计算58

3.3.1 实验目的58

3.3.2 基本原理58

3.3.3 实验数据及内容58

3.3.4 操作步骤及结果59

第4章 风险管理决策60

4.1 期望损益准则决策60

4.1.1 实验目的60

4.1.2 基本原理60

4.1.3 实验数据与内容60

4.1.4 操作步骤与结果61

第5章 信用风险管理65

5.1 个人信用综合评分与授信决策模型65

5.1.1 实验目的65

5.1.2 基本原理65

5.1.3 实验数据与内容78

5.1.4 操作步骤与结果80

5.2 企业财务综合评价模型85

5.2.1 实验目的85

5.2.2 基本原理85

5.2.3 实验数据与内容91

5.2.4 操作步骤与结果91

5.3 违约回归分析模型99

5.3.1 实验目的99

5.3.2 基本原理99

5.3.3 实验数据与内容105

5.3.4 操作步骤与结果105

5.4 KMV模型117

5.4.1 实验目的117

5.4.2 基本原理117

5.4.3 实验数据与内容122

5.4.4 操作步骤与结果123

5.5 信用风险损失的计算127

5.5.1 实验目的127

5.5.2 基本原理127

5.5.3 实验数据与内容128

5.5.4 操作步骤与结果129

5.6 应收账款信用政策决策模型130

5.6.1 实验目的130

5.6.2 基本原理130

5.6.3 实验数据及内容132

5.6.4 操作步骤与结果132

第6章 市场风险管理137

6.1 久期与凸度的计算与应用137

6.1.1 实验目的137

6.1.2 基本原理137

6.1.3 实验数据与内容140

6.1.4 操作步骤与结果140

6.2 资产负债组合的久期分析与免疫管理143

6.2.1 实验目的143

6.2.2 基本原理143

6.2.3 实验数据与内容145

6.2.4 操作步骤与结果145

6.3 风险价值计算的方差-协方差法146

6.3.1 实验目的146

6.3.2 基本原理146

6.3.3 实验数据与内容152

6.3.4 操作步骤与结果152

6.4 风险价值计算的历史模拟法155

6.4.1 实验目的155

6.4.2 基本原理155

6.4.3 实验数据与内容155

6.4.4 操作步骤与结果156

6.5 股票β系数的计算158

6.5.1 实验目的158

6.5.2 基本原理158

6.5.3 实验数据与内容160

6.5.4 操作步骤与结果160

6.6 期货套期保值162

6.6.1 实验目的162

6.6.2 基本原理162

6.6.3 实验数据与内容164

6.6.4 操作步骤与结果164

6.7 期权价格敏感性指标的计算与分析169

6.7.1 实验目的169

6.7.2 基本原理169

6.7.3 实验数据与内容177

6.7.4 操作步骤与结果177

6.8 期权价值影响因素的敏感性分析191

6.8.1 实验目的191

6.8.2 基本原理191

6.8.3 实验数据与内容191

6.8.4 操作步骤与结果192

6.9 投资组合保险195

6.9.1 实验目的195

6.9.2 基本原理195

6.9.3 实验数据与内容197

6.9.4 操作步骤与结果198

第7章 操作风险管理201

7.1 操作风险价值估计的损失分布法201

7.1.1 实验目的201

7.1.2 基本原理201

7.1.3 实验数据与内容202

7.1.4 操作步骤与结果202

7.2 操作风险经济资本计算的标准法204

7.2.1 实验目的204

7.2.2 基本原理204

7.2.3 实验数据与内容205

7.2.4 操作步骤与结果205

第8章 流动性风险管理207

8.1 现金需求的销售百分比法预测207

8.1.1 实验目的207

8.1.2 基本原理207

8.1.3 实验数据与内容208

8.1.4 操作步骤与结果208

8.2 现金需求的资金特性分析法预测210

8.2.1 实验目的210

8.2.2 基本原理210

8.2.3 实验数据与内容210

8.2.4 操作步骤与结果211

8.3 现金预算213

8.3.1 实验目的213

8.3.2 基本原理213

8.3.3 实验数据与内容216

8.3.4 操作步骤与结果218

第9章 资本预算227

9.1 监管资本的标准法计算227

9.1.1 实验目的227

9.1.2 基本原理227

9.1.3 实验数据与内容235

9.1.4 操作步骤与结果235

9.2 监管资本的内部评级法计算238

9.2.1 实验目的238

9.2.2 基本原理239

9.2.3 实验数据与内容240

9.2.4 操作步骤与结果241

参考文献244