金融工程原理 无套利均衡分析【2025|PDF下载-Epub版本|mobi电子书|kindle百度云盘下载】

金融工程原理 无套利均衡分析PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第一章 无套利均衡分析方法1

1．企业价值的度量1

2．MM理论2

3．加权平均资本成本4

4．MM理论的涵义6

目录7

5．状态价格定价技术8

6．市场的完全性11

7．小结11

练习题12

第一章 数学附录13

状态价格的涵义13

第二章 利率的期限结构14

1．利率的确定14

2．金融风险和无风险证券16

3．国库券的收益曲线17

4．折现因子20

5．远期利率21

6．互换的定价25

7．收益曲线的形状30

8．小结31

练习题31

第三章 两基金分离定理与资本资产定价模型33

1．投资组合的选择33

2．预期收益和风险的权衡34

3．风险的分散化35

4．两基金分离定理40

5．资本市场线40

6．市场组合42

7．资本资产定价模型（CAPM）44

8．小结46

练习题47

第三章 数学附录48

1．两基金分离定理的证明48

2．证券市场线的推导50

第四章 指数模型和套利定价理论51

1．单指数模型51

2．市场模型53

3．多指数模型54

4．套利概念的深化55

5．单因素的套利定价理论（APT）57

6．多因素的套利定价理论61

7．APT和CAPM的比较62

练习题63

8．小结63

第四章 数学附录65

套利定价理论用于单项资产定价的数学证明65

第五章 期权定价与动态无套利均衡分析67

1．期权简介67

2．期权定价的基本无套利关系70

3．买权和卖权的平价关系72

4．动态无套利均衡分析75

5．期权定价——二叉树方法76

6．风险中性假设79

7．利用风险中性假设的二叉树定价81

8．小结82

练习题83

第六章 布莱克－舒尔斯期权定价模型84

1．股票价格运动的规律84

2．布莱克－舒尔斯期权定价模型86

3．风险中性定价89

4．布莱克－舒尔斯期权定价公式的推广92

5．其他方面的推广94

6．小结95

练习题96

第六章 数学附录97

1．伊藤引理的证明97

2．关于伊藤过程的说明97

第七章 等价鞅测度模型和无套利均衡基本定理99

1．多阶段证券市场模型和自融资简单交易策略99

2．价格体系和多阶段证券市场模型的生存性101

3．等价鞅测度103

4．无套利均衡基本定理105

5．数字例子108

6．小结112

练习题113

第八章 或有要求权的估值114

1．折现现金流估值：债券和股票116

2．或有要求权估值：债券和股票123

3．动态复制技术126

4．公司的融资决策128

5．认股权证130

6．可赎回债券131

7．可转换债券132

8．可赎回的可转换债券134

9．公司的投资决策136

10．实物期权137

11．实物期权与金融期权的比较139

练习题140

12．小结140

第八章 数学附录142

固定收入折现现金流的估值关系142

第九章 市场环境、交易方式与资产定价143

1．有效率市场假设143

2．盯市与非盯市：期货与远期147

3．相对优势的利用和金融中介的作用：互换155

4．各种利率期权161

5．利率的期限结构模型163

6．小结168

练习题169

第十章 风险管理概述171

1．风险的分类171

2．风险暴露和风险管理174

3．风险转移方法176

4．套期保值的基本原理177

5．组合保险技术182

6．久期与凸性184

7．风险价值188

8．信用矩阵190

9．组合与分解复合金融工具195

10．小结198

练习题199

第十章 数学附录201

1．关于调整复制组合要花费的成本的说明201

2．组合保险投资比例变化规律的数学证明202

3．组合保险的有保障收益202

4．久期可加性的证明203

参阅资料204

后记：金融工程的发展展望207