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第1章　竞争性电力价格的结构和行为基础1

摘要1

1.1 导论1

1.2　市场基本原理5

1.3　制度改革和战略性演变12

1.4　概要评论17

第一部分　价格和战略性竞争19

第2章　竞争者对西班牙日前市场的市场模拟的反应19

摘要19

2.1 引言20

2.2　西班牙小时竞价电力市场20

2.2.1　西班牙发电市场结构20

2.2.2　竞价结构21

2.2.3　出清和价格确定21

2.2.4　剩余需求22

2.2.5　短期市场分析23

2.2.6　竞价信息的可获性23

2.2.7　中期市场均衡分析24

2.2.8　篇章概述25

2.3　竞价函数分析的两阶段群集程序25

2.3.1　建议方法25

2.3.2　对竞价函数的群集分析27

2.3.3　两阶段程序：小时和日群集27

2.3.4　BF代码化27

2.3.5　BF之间距离的定义28

2.3.6　竞价函数群集的聚核计算29

2.3.7　实例30

2.4　使用时间序列（ARIMA）模型预测剩余需求函数34

2.4.1　使用ARIMA模型分析35

2.4.2　使用TF模型和加权估算分析40

2.4.3　案例研究47

2.4.4　结论48

2.5　发现电力市场状态，以便使用隐藏投入—产出的马尔柯夫模型预测剩余需求函数49

2.5.1 隐藏的马尔柯夫模型及与电力市场的类比50

2.5.2　模型描述52

2.5.3　实例54

2.6　模拟电力市场的推测差分方法59

2.6.1　推测变量60

2.6.2　隐弹性估算61

2.6.3　案例研究63

2.7　结论65

术语及其含义65

参考文献67

第3章　电力市场补充性均衡模型70

摘要70

3.1 引言70

3.2　定义72

3.2.1　补充73

3.2.2　Karush-Kuhn-Tucker条件73

3.3　能源商品市场的一般补充性均衡模型74

3.3.1　符号74

3.3.2　竞争市场模型77

3.3.3　古诺市场模型79

3.4　两种模拟分析输电网络中的古诺发电厂商行为的方法的比较80

3.4.1　MCP电力市场模型：电力销售的古诺模型，输电的伯兰特（Bertrand）模型80

3.4.2　EPEC电力市场模型：电力销售的古诺模型，输电的斯泰克伯格（Stackelberg）模型85

3.4.3　一个简单的数字的例子87

3.5　大范围的应用：北美东部的电网互联96

3.6　结论100

参考文献100

第4章　英国发电市场中横向并购的价格影响104

摘要104

4.1　序言105

4.1.1 电力市场应用现代合并分析工具的困难105

4.2　英格兰和威尔士电力联营107

4.2.1　联营能源市场108

4.2.2　煤炭合约109

4.2.3　联营电力价格限制111

4.2.4　发电厂被剥夺部分发电容量112

4.2.5　NETA用来代替联营机制113

4.2.6　天然气的禁用116

4.2.7　市场对许可证条款的滥用118

4.3　分析120

4.3.1　分析方法120

4.3.2　变量123

4.3.3　结论126

4.4　价格预测128

4.4.1　2002/2003年事件128

4.4.2　估计所提议的合并对电价造成的影响130

4.4.3　讨论132

4.4.4　结论133

参考文献134

第二部分　动态现货市场139

第5章　对西班牙电力联营体中每周季节性单位根的测试139

摘要139

5.1 简介139

5.2　数据141

5.3　季节性单位根检验143

5.3.1 关于每星期季节性单位根的HEGY检验143

5.3.2　先期白噪声化方法146

5.3.3　Canova-Hansen季节性平稳检验（CH检验法）148

5.4　结束语150

附录A　先期白噪声化过程152

附录B　HEGY检验的关键值153

参考文献155

第6章　对艾伯塔放松管制的电力市场非线性时间序列的分析157

摘要157

6.1 引言157

6.2　噪声模型158

6.2.1　功率谱158

6.2.2　结构函数检验159

6.2.3　Hurst检验160

6.3　多分形形式的调整161

6.4　扰动行为研究162

6.5　非线性研究163

6.6　混沌研究164

6.7　结论167

参考文献168

第7章　以分位数为基础的电力价格概率模型171

摘要171

7.1 引言171

7.2　基于分位数分布和电力价格边际分布的建模174

7.2.1　分位数模型和两类基于分位数的分布174

7.2.2　电力价格的边际分布177

7.2.3　标准普尔500（S＆P500）指数的风险中性分布179

7.3 分位数——广义自回归条件异方差模型和电力价格时间序列模型181

7.3.1　基于分位函数的非高斯广义自回归条件异方差模型181

7.3.2　金融风险管理的运用：一个电力价格时间序列案例182

7.4　参数推断184

7.5　结论186

参考文献187

第8章　对阿根廷当日现货市场时间变化的协方差矩阵预测189

摘要189

8.1　概述189

8.2　批量竞价的VAR分析190

8.3　构建条件协方差矩阵模型195

8.3.1 正交GARCH模型196

8.3.2　多元GARCH模型198

8.4　预测条件协方差矩阵198

8.5　结束语200

参考文献201

第三部分 空间价格的相互影响203

第9章　美国西部电力现货市场相互动态影响的分析203

摘要203

9.1　前言203

9.2　数据205

9.3　方法207

9.3.1　向量自回归207

9.3.2　无环有向图208

9.4　结果209

9.5　讨论224

参考文献226

第10章　澳大利亚电力现货市场电价及其波动的传播229

摘要229

10.1　前言229

10.2　数据和指标摘要231

10.3 多元GARCH模型234

10.4　经验结果235

10.5　结论241

参考文献242

第四部分　远期价格245

第11章　应用中期均衡经济学和供应保障的价值预测电力的高阶矩定价245

摘要245

11.1　引言246

11.2　电价矩的结构246

11.2.1　模型建立246

11.2.2　供应曲线和报价贴水X247

11.2.3　均衡中发电机组的合同签订策略249

11.2.4　均衡中供应厂商的合同签订策略250

11.2.5　期权费中的价格分布计算250

11.3　实例252

11.4　评述257

11.4.1　低负荷率发电厂的交易行为257

11.4.2　供应者的交易行为258

11.4.3　市场的交易行为259

11.4.4　风险的成本260

11.4.5　市场完整性262

11.5　结论262

参考文献263

第12章　北欧市场电力远期曲线动态模型264

摘要264

12.1 引言264

12.2　模型266

12.3　北欧市场中的远期模型268

12.3.1　北欧电力市场中的产品268

12.3.2　模型参数的估计268

12.4　模型在实例中的应用270

12.4.1　对远期曲线的有条件预测271

12.4.2　远期期权的定价272

12.4.3　远期曲线模型的精确性274

12.5　结论275

附录A　模型参数的估计275

参考文献278

第13章　远期曲线的动态性和市场转变预测280

摘要280

13.1　商品期货价格的期限结构280

13.2　预测市场转变285

13.2.1　强度指标权重286

13.2.2　主成分指标288

13.2.3　季节性商品的指标290

13.3　判别域和计算机引导方法291

13.3.1　使用变化指标291

13.3.2　平坦、固定的计算机引导方法293

13.4　电力和原油期货的应用294

13.5　结束语297

参考文献298

第五部分　预测和风险管理299

第14章　风险利润管理下的价格模型299

摘要299

14.1　引言299

14.2　电价模型301

14.2.1　金融模型301

14.2.2　基本模型302

14.2.3　综合分析方法302

14.3　风险利润和风险管理模型303

14.4　输人参数的模型化307

14.4.1　电价模型307

14.4.2　电量风险的模型化311

14.4.3　其他因素312

14.5　算例结果312

14.6　结论317

参考文献318

第15章　预测天气变化密度对天气衍生工具和电价的影响320

摘要320

15.1　引言320

15.2　天气集合预报321

15.3　天气变量的一元时间序列建模323

15.3.1 回顾温度时间序列模型323

15.3.2　英国地区的气温模型324

15.3.3　英国地区的风速模型327

15.3.4　英国的云层覆盖模型329

15.4　天气点预测的经验比较329

15.4.1　点预测方法329

15.4.2　结果330

15.5　天气分位数预测的经验比较331

15.5.1　分位数回归332

15.5.2　分位点的预测方法332

15.5.3　结果333

15.6　气温、风速和云层覆盖分析的总结337

15.7　预测收益密度对天气衍生工具的影响338

15.7.1　温度卖出期权338

15.7.2　预测的观察比较338

15.8　电力需求模型340

15.8.1　受天气影响的电力需求模拟340

15.8.2　预测的观察比较341

15.9　结论与建议342

参考文献343