财务与金融管理系列 基金组合投资管理：核心+卫星式基金管理新视角【2025|PDF下载-Epub版本|mobi电子书|kindle百度云盘下载】

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第Ⅰ篇　概述1

第1章　核心＋卫星式投资组合管理3

引言3

核心＋卫星式资产配置策略4

在核心＋卫星式投资计划中配置核心级资产5

随后要讨论的内容13

第2章　定量投资分析14

定量分析模型的含义18

定量分析模型的拓展18

定量分析模型存在的问题19

定量分析模型在实践中的不足20

如何衡量核心级资产投资风险？22

关于核心级债券资产配置的特别思考28

本章小结28

第3章　构建消极型管理的核心级股票投资组合30

引言30

制定积极型投资管理风险预算31

确定核心级普通股票配置的恰当基准34

构建核心级普通股票资产配置34

核心＋卫星式投资组合的衡量37

核心级普通股票投资策略的实施42

共同基金和交易所交易基金的其他有关问题45

本章小结46

第4章　核心级固定收益证券投资管理48

引言48

固定收益证券投资组合管理的传统做法49

转向核心＋卫星式投资组合管理策略50

核心级投资组合管理的益处51

指数基准的选择52

“核心级”债券投资组合的基本风险因素56

本章小结62

第Ⅱ篇　卫星式投资组合资产类型65

第5章　债券投资管理——把握高收益债券与问题债券中的投资机会67

高收益债券的类型67

高收益债券市场的发展历史69

债务抵押债券71

资产特征和收益72

高收益债券与公司债券的区别74

问题债券76

高收益债券和问题债券的管理78

投资管理费用80

本章小结81

第6章　对与国际投资密切相关的货币波动实施管理82

引言82

指数投资组合样本82

外币波动对投资组合的影响84

货币管理外包计划85

消极型货币波动管理模式85

积极型货币波动管理模式88

实施积极型货币管理外包计划的可行性分析89

积极型货币管理外包计划的业绩表现基准92

本章小结93

第7章　通货膨胀保值国债95

通货膨胀保值国债的机理97

通货膨胀保值国债的业绩表现与市场发展历程（1997—2003年）99

通货膨胀保值国债的收益、风险和关联性101

本章小结106

附录107

第8章　硬资产112

数据与直接能源综合指数113

直接能源在核心级投资组合中的作用116

直接能源为分散配置的投资组合带来的益处118

本章小结118

附录A　直接能源投资总收益率数列建构方法119

附录B　历史均值—方差分析基准与增值汇总（1970—2002年）121

第9章　发掘小盘股价值123

引言123

对小盘股的界定124

小盘股，从低市盈率到高市盈率124

寻求利好因素125

利好估值126

按行业进行业绩比较128

对耐心的要求134

本章小结139

细节、细节、细节140

第Ⅲ篇　切实可行的建议141

第10章　核心＋卫星式投资组合中卫星式资产投资的风险衡量143

引言143

夏普比率143

夏普比率的不足145

非传统性衡量标准154

理解投资策略收益来源的必要性161

本章小结165

第11章　机构投资者的最佳实践方式169

引言169

机构投资最佳实践的来源169

如何使投资实践成为最佳实践？172

推动最佳实践的实例173

精选的最佳实践标准177

特定基金的特殊问题187

本章小结190

各章作者背景介绍193

词汇表200