期权理论与案例分析 一个战略性的投资【2025|PDF下载-Epub版本|mobi电子书|kindle百度云盘下载】

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一、什么是期权交易1

二、什么是股权交易1

第一章 期权交易(Option)1

1.买入选择股权(Call Option)8

2.卖出选择股权(Put Option)9

三、股权合约的买和卖10

1.股票名称11

2.到期月份11

四、股权合约的组成11

3.履约价格12

4.股权种类16

5.股权市值16

五、股权的报价19

1.股权代号(Ticker)19

2.最后交易价(Last)23

3.内在价值(Intrinsic Value)23

7.可交易股权(Open Interest)24

6.交易量(Volume)24

5.要价(Ask Price)24

4.标价(Bid Price)24

六、股权交易的下单25

1.市价下单(Market Order)25

2.限价下单(Limited Order)25

3.定价下单(Stop Order)26

4.定价限价下单(Stop Limited Order)26

七、调整股权合约27

1.分股27

2.股票分红28

3.现金分红29

八、长期股权30

九、股权清算公司(Option Clearing Corporation,简称OCC)31

十、股权交易市场的运作32

1.交易时间32

2.交易地点33

3.交易操作者33

4.场内交易34

2.欧洲式期权执行方法35

1.美国式期权执行方法35

十一、两种不同的执行方法35

5.执行下单35

第二章 购买买入选择股权(Buying Calls)39

定义39

结论(最大获利值、最大损失值、盈亏临界点)40

第三章 购买卖出选择股权(Buying Puts)44

定义44

结论(最大获利值、最大损失值、盈亏临界点)45

定义49

一、出售未被保护的买入选择股权(Writing Uncovered Calls)49

第四章 出售买入选择股权(Writing Calls)49

结论(最大获利值、最大损失值、盈亏临界点)51

二、出售被保护的买入选择股权(Writing Covered Calls)53

定义53

结论(最大获利值、最大损失值、盈亏临界点)56

1.利用被保护的买入选择股权获利的几种方法57

2.建立有意义的股权投资获利策略59

3.选择可进行被保护的买入选择股权的股票62

4.从股票价格增值中获利64

5.利用被保护的买入选择股权进行交易应注意事项68

* 评价买入选择股权69

第五章 出售卖出选择股权(Writing Puts)73

一、出售未被保护的卖出选择股权(Writing Uncovered Puts)73

定义73

结论(最大获利值、最大损失值、盈亏临界点)75

二、出售被保护的卖出选择股权(Writing Covered Puts)77

定义77

结论(最大获利值、最大损失值、盈亏临界点)79

* 评价卖出选择股权80

第六章 差距股权(Spreads)86

一、价格差价股权(Price(Vertical)Spread)86

1.理解价格差价股权87

2.借贷差价选择股权87

二、到期月份差别股权(Calendar(Horizontal)Spread)101

三、对顶选择股权(Diagonal Spread)103

四、综合差距选择股权(Box Spread)104

五、不同比例差距选择股权(Ratio Calendar Spread)108

定义113

一、购买同等价格选择股权(Buying Straddles)113

第七章 同等价格选择股权(Straddles)113

定义113

结论(最大获利值、最大损失值、盈亏临界点)115

二、出售同等价格选择股权(Writing Straddles)116

定义116

结论(最大获利值、最大损失值、盈亏临界点)118

一、购买多种组合选择股权(Buying Combinations)119

定义119

定义119

第八章 多种组合选择股权(Combinations)119

结论(最大获利值、最大损失值、盈亏临界点)121

二、出售多种组合选择股权(Writing Combinations)122

定义122

结论(最大获利值、最大损失值、盈亏临界点)123

第九章 套期保值选择股权(Hedging Options Strategies)125

定义125

一、买进股票套期保值选择股权(Buying a Put to Protect a Long Stock Position)125

定义125

二、卖空股票套期保值选择股权(Buying a Call to Protect a Short Stock Position)127

结论(最大获利值、最大损失值、盈亏临界点)127

结论(最大获利值、最大损失值、盈亏临界点)129

定义129

第十章 蝴蝶差距股权(Butterfly Spread)130

定义130

种类130

第十一章 非股票期权(Non-Equity Options)133

定义133

比较非股票期权和股票期权133

1.股票指数期权的种类134

一、股票指数期权(Stock Index Options)134

定义134

2.股票指数期权的规模135

3.股票指数期权的到期日期135

4.股票指数期权的结帐方法135

5.股票指数期权的限制136

6.股票指数期权的交易策略136

7.有上限股票指数期权(Capped Index Options)138

定义139

二、外币期权(Foreign Currency Options)139

1.影响外币供求关系的因素140

2.汇率的报价140

3.外币的反向关系141

4.外币期权合约的规模141

5.外币期权合约的有效周期142

6.履行外币期权合约142

7.外币期权合约的报价142

8.外币期权合约的交易策略143

定义146

三、利息期权(Interest Rate Options)146

1.短期国债期权(Treasury Bill Options)147

2.中长期国债期权(Treasury Note and Treasury Bond Options)148

3.利息期权交易策略148

四、收益率期权(Yield-based Option)152

定义152

1.种类152

2.结帐方法153

3.收益率期权合约规模153

第十二章 选择股票进行股权交易155

1.公司盈余156

一、确定选择标准156

2.强势增长的股票157

3.类别分类158

4.被低估的股票158

二、去粗取精/选择时机159

1.基础分析159

2.技术分析170

三、股权交易的十大原则175

3.永远不要与市场大势背道而驰176

1.永远不要从事一个没有原因的交易176

2.进行我们承受能力范围内的投资176

4.时间是我们的敌人177

5.分散我们的股权投资177

6.采用停止损失委托下单的方法以减少损失177

7.把注意力集中在少数的几个股权投资方法上178

8.不要过量交易178

9.资本分摊178

10.可交易股权178

附录 实例180